《數理統計與管理》(雙月刊)創刊于1982年，是由中國科協主管、中國現場統計研究會主辦的會刊。辦刊宗旨：推進數理統計與管理方法的研究與應用，更好的為我國社會主義建設事業服務。辦刊方針：堅持面向基層、面向應用、側重方法、注重效果，發揮傳遞成果信息、交流使用方法、服務生產和研究的重要作用。主要刊登：數理統計與管理科學的研究成果，并兼顧介紹統計學科的其他科學方法知識及其應用。讀者對象：與統計和管理有關的實際工作者、科技人員、管理人員、經濟工作者、數學研究人員、大專院校師生。

　　數理統計與管理欄目設置應用成果、教育統計、方法探討與研究、趣味概率統計、統計學院

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　　本刊是經濟理論刊物。宣傳黨和國家有關改革開放、發展社會主義市場經濟的方針、政策，并配合國家計委的中心工作部署，反映經濟改革與發展中重大的政策性問題及理論研究成果。

　　數理統計與管理最新期刊目錄

中國制造業集聚對經濟高質量發展的影響研究————作者：張秀;張耀峰;張志剛;朱喜安;

摘要：本文在運用逐層縱橫向拉開檔次法對中國2004-2021年期間經濟高質量發展指數進行法度的基礎上,系統梳理了制造業集聚影響經濟高質量發展的理論機制,大運用面板工具變量模型對相關理論機制進行驗證。研究發現:(1)中國經濟高質量發展總體態勢良好,但仍處于低位發展,五大維度指數中創新發展指數最小。(2)全國樣本中,制造業集聚顯著促進了中國經濟高質量發展,分渠道回歸中制造業集聚對開放發展的促進作用最大,其次...

分布式二階TLN方法在一般線性模型中的研究————作者：楊怡萱;高照;

摘要：受分布式二階LocalNewton方法的啟發,本文在一般線性模型下,提出Trimmed LocalNewton （TLN）方法,證明了TLN理論并進行了數值實驗,分析TLN方法在模擬數據和真實數據下的表現,最后給出TLN方法的各項結論。TLN方法每隔選定的L次同步模型,同步前對每臺本地機器的局部牛頓方向p_k~t=H_k~t（β_k~t）...

DEWMA指數控制圖及與EWMA型指數控制圖的比較研究————作者：胡雪龍;芮子秋;張素穎;謝富鵬;

摘要：控制圖是用來監控過程狀態的一種功能圖,其在質量管理中有廣泛的應用。在高質量過程中,由于產品的不合格品率非常低,傳統的屬性控制圖難以直接用來監控單位時間內產品的不合格品數。此時,學者們提出對相鄰不合格品之間的時間間隔進行監控。由于該時間間隔服從指數分布,往往稱這類控制圖為指數控制圖。為了提高指數控制圖對過程參數偏移的靈敏度,本文在二次指數加權移動平均(Double Exponentially Mov...

新基建、要素配置扭曲與“雙循環”新發展格局——基于2004-2022年行業全要素生產率的實證檢驗————作者：潘文捷;王瑩;

摘要：本文聚焦于新基建是否助力于上建“雙循環”新社展世省這一命題。選取2004年至2022年上市數司數據術算了省實室面的新基建全要素生文率,采用聚于面新VAR是助力總量雙質量兩循維度比較了新基建文出雙新基建全要素生文率對內外經濟循環變量的差異性影響,并力要素配置扭曲視角剖析了文生差異的原因。術算結果表明,中國新基建TFP增速自2011年以來整體較為平穩但區域社展不平衡,新基建與第二文業非新基建部門間的要...

基于加權bootstrap方法的交通流多變點實證分析————作者：李揚;吳密霞;

摘要：本文研究了具有多個均值變點的噪聲序列的變點估計及序列各點均值的置信區間問題。考慮到動態規劃(Dynamic Programming,DP)算法可實現最優樣本分割的優點,本文結合加權bootstrap和DP算法,提出了一種新的變點估計方法以及序列中各點均值的置信區間方法。并將該方法應用于深圳的實際交通流數據,探索工作日和休息日南北不同方向交通流數據的特點

大量文本中特定主題含量的測度研究————作者：桂鵬;婁立威;尹建鑫;

摘要：給定一組特定主題文本,求另外一個大容量文本集中文本含有特定主題的“含量”是該文研究的主要問題。通過ETM (Embedded Topic Model)模型提供的主題向量,結合詞共現矩陣,該文給出了一個基于模擬生成的主題含量測定方法。該方法可以廣泛應用在文本追蹤、評價、語義搜索、新聞報道評價、政策執行追蹤等領域。使用主題模型將文本映射到隱主題向量空間,并基于詞共現矩陣完成對隱主題向量空間中基主題的距...

分位數因子增廣混頻分位數回歸模型的構建及應用————作者：黃玉婷;傅德印;黃恒君;

摘要：宏觀經濟的整體變動趨勢通常可由少數因子刻畫，因子增廣混頻數據回歸模型在宏觀經濟分析和預測中發揮著重要作用。然而，經濟系統具有不確定性和不穩定性特征，基于均值回歸框架的因子增廣混頻數據回歸模型在處理異常值和厚尾數據時穩健性欠佳。為此，本研究將因子增廣混頻數據回歸模型從均值回歸框架拓展至分位數回歸框架，構建了一種適用于混頻數據的分位數因子增廣混頻分位數回歸模型，該模型能夠直接處理原始混頻數據，在數據呈...

三階段氣溫模型與氣溫衍生品風險管理————作者：吳成誠;孟生旺;

摘要：近年來,極端天氣事件頻發,天氣風險管理需求十分迫切。天氣衍生品將天氣風險轉移到金融市場,在更大的時空范圍內分散天氣風險,是一種重要的創新型風險管理工具。通過構建我國主要城市日均氣溫的傅利葉級數趨勢模型、ARMA-EGARCH波動模型和高維藤Copula空間相依模型,刻畫了城市氣溫的長期趨勢、季節性、波動性和空間相依性;通過Bootstrap重抽樣和向前滾動預測算法,分析了氣溫指數的分布特征;通過構...

雙輪協調視角下城鄉融合發展統計測度及地區差異形成機理研究————作者：徐雪;王永瑜;

摘要：本文從新型城鎮化與鄉村振興協調發展角度構建多屬性和多維度相結合的城鄉融合發展評價指標體系,利用全局熵值法和改進的耦合協調度模型測度城鄉融合發展總體水平及分維度水平,運用Dagum基尼系數法探究城鄉融合發展地區差異來源,借助二次指派程序從內外源視角揭示地區差異的形成機理。研究發現:(1)城鄉融合發展總體水平及各維度水平均呈現逐年增長態勢,地區差異顯著。(2)城鄉融合發展水平的區域內差異、區域間差異呈...

科技的力量:研發支出的經濟增長效應————作者：許永洪;鄧美玲;梁佩鳳;

摘要：《中國國民經濟核算體系2016》(CSNA2016)是我國官方經濟統計的最新規范。CSNA2016根據《國民經濟賬戶體系2008》(SNA2008)的最新修訂成果,將研發支出作為資本形成納入GDP核算,將資本擴展成為傳統資本和研發資本兩種形式。基于此,本文在索洛經濟增長框架下推導了科技進步貢獻率的最新形式,將其分解成研發的直接拉動效應、研發的增長效應和傳統的索洛余量。為進一步衡量以研發為特征的科技...

中國企業數字化轉型水平測度及差異分析————作者：唐曉彬;何桂燁;董莉;唐孝文;

摘要：本文文足企業足字業轉型字轉,型建了涉及技術開發和商業建了兩個方面的企業足字業轉型涉標體系,以公司年報為語料庫,通過TextRank關鍵詞提取算法與BERT向量業方法相結合,實現關鍵詞擴充并對上市公司年報進行詞頻統計,對所獲詞頻足據賦分后,調整適了稀疏足據的混合了戶相似性模型,并以關鍵詞最大得分向量為基準對涉標進行了測算。隨后運了核密度估計和Dagum基尼系足分解的方法對測算出的企業足字業轉型涉標值...

海量面板計數數據的分位數回歸模型及在社交網絡分析中的應用————作者：徐璇;傅夢怡;趙曉兵;

摘要：面板計數數據是離散觀測的復發事件數據,它在保險精算行業、生物醫學等領域有廣泛的應用。在大數據環境下基于分位數回歸的面板計數數據分析較為少見,本論文主要研究海量面板計數數據的分位數回歸分析,并在兩種并行計算框架下討論該模型的具體算法設計。最后利用數值模擬驗證了模型的有效性,并在實證分析中討論了在流行病預防和控制中的社交網絡數據

基于微博社交網絡結構的直播經濟探究————作者：熊巍;楊瀚軒;田茂再;

摘要：直播帶貨是近年來國內新興起的一種互聯網營銷模式,微博平臺是目前國內最大的弱關系型在線社交網絡。微博營銷以微博平臺為基礎,具有典型的社交網絡結構特征以及強烈的明星效應,其借助主播對粉絲群體的消費帶動能力進行商品推銷,市場潛力巨大。為探究微博網絡中的社區結構,通過發現具有相似偏好的粉絲群,實現更有針對性地營銷,本文提出基于高斯混合分布的屬性增益潛空間模型,并引入適應性LASSO篩選重要用戶屬性。該模型...

我國金融機構高維波動溢出網絡及系統重要性機構識別——基于包容缺失值的高維TVP-VAR模型————作者：李延軍;黃柄睿;

摘要：本文采用2005年至2022年A股235家金融文地用年至融股票日票數日,針數上市時針不同步文停牌導致融數日缺失問題,提出包容缺失值融高維TVP-VAR模型估計方法至建我國金融年至高維波動溢出網絡。在此基礎上,通過引入年至融系統性風險指數(SRISK)至建網絡半局部中心性指標,從風險傳染溢出融角票識別網絡中節點年至融系統重要性。結果表明:(1)本文模型所票量融金融系統關聯性指標能夠有效地捕捉極端風險...

教育水平、產業結構與區域經濟發展——兼論地區經濟差距的來源和縮小————作者：徐生霞;劉強;姜玉英;

摘要：教育是人力投資的重要方式、是產業轉型升級的主要推動力，在區域經濟發展中具有至關重要的作用。本文從教育廣度、教育深度和教育強度三個層面出發，給出了刻畫教育水平的三維體系；在教育水平、產業結構與區域經濟發展影響機制分析的基礎上，融入地區經濟差距縮小的路徑分析，探討了其非線性與空間輻射效應。研究發現，（1）教育水平能夠通過推動產業結構升級對區域經濟發展產生帶動作用，且這種作用的門限效應顯著；（2）教育水...

基于融合懲罰方法的異質分位數回歸模型子組分析————作者：劉永欣;林金官;林路;

摘要：異質回歸模型在實際生活中的應用越來越普遍,例如精準醫療和精準營銷。現有的異質統計分析利用均值回歸模型,從平均的角度衡量自變量對回歸變量的影響,對厚尾分布數據敏感。為了全面和穩健地探索數據的異質性,本文提出了一個基于分位數損失函數的子組特定回歸模型,即在同一個子組內的樣本回歸系數相同,各子組之間的回歸系數不同。首先,利用成對樣本系數之差的融合懲罰來識別子組結構,采用推廣的ADMM算法來估計回歸系數。...

一類相依隨機系數整數值二項自回歸模型————作者：于光;崔帥;王德輝;

摘要：為了精細刻畫具有上限的整數值時間序列數據,本文提出了一類相依隨機系數整數值二項自回歸模型,證明了模型的嚴平穩遍歷性,討論了模型的轉移概率、期望、方差等概率統計性質,基于條件最大似然法和條件最小二乘法研究了模型參數的估計問題,給出了相應的數值算法,并得到了估計量的漸近性質。通過數值模擬驗證了估計的效果,并基于所提出的模型擬合了我國上海是和德國漢堡市的降雨量數據。實證研究結果表明,我們所提出的模型具有...

中國貨幣政策利率傳導機制的有效性——基于外部工具VAR模型的實證分析————作者：譚旭東;

摘要：研究貨幣政策利率傳導機制有效性的關鍵是要識別出外生的貨幣政策沖擊。本文采取中國人民銀行政策宣布時高頻的利率互換協議價格變動來衡量貨幣政策的意外變動,把它作為外部工具變量用來識別出VAR模型中的貨幣政策沖擊。研究結果表明:緊縮性貨幣政策能夠引起國債利率上升,企業債利率上升;緊縮性貨幣政策能夠引起國債與企業債的信用利差上升,這反映了在中國存在貨幣政策的信貸傳導渠道;緊縮性貨幣政策能夠引起正規金融市場的...

基于特征函數局部微擾法的隱含波動率曲面建模————作者：孫有發;姚宇航;邱梓杰;劉彩燕;

摘要：如何對期權的隱含波動率曲面建模,一直以來是金融衍生品領域的難點問題之一。已有文獻針對某些特定結構的隨機波動率模型,推導出期權的隱含波動率解析表達式(Analytical formula of implied volatility,AFIV),但通用性差、或精度不夠好。本文針對一般形式的隨機波動率模型,給出獲取高精度AFIV的通用方法:首先應用特征函數局部結構微擾法,推導出一般形式隨機波動率模型的特...

眾數回歸神經網絡模型及應用————作者：蔡超;何馨怡;田育鑫;

摘要：為解決傳統非參數眾數回歸模型只能處理單一解釋變量和沒有考慮解釋變量間復雜交互影響的局限,本文將眾數回歸與神經網絡模型相結合,提出了一個新的非參數眾數回歸模型:眾數回歸神經網絡模型(Modal Regression Neural Networks,ModalRNN)。該模型一方面可以處理多元解釋變量的非參數回歸問題;另一方面充分考慮了各解釋變量間的交互影響。數值模擬和應用研究的結果表明:若數據含有異...

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