應(yīng)用概率統(tǒng)計

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《應(yīng)用概率統(tǒng)計》 關(guān)注(): 期刊周期：雙月刊; 期刊級別：北大核心; 國內(nèi)統(tǒng)一刊號：31-1256; 國際標(biāo)準(zhǔn)刊號：1001-4268; 主辦單位：中國數(shù)學(xué)會概率統(tǒng)計學(xué)會; 主管單位：中國科協(xié); 查看應(yīng)用概率統(tǒng)計近十年數(shù)據(jù)入口>>>; 上一本期雜志：《中國空間科學(xué)技術(shù)》科技期刊論文; 下一本期雜志：《工業(yè)用水與廢水》工程師職稱論文發(fā)表

　　【雜志簡介】

　　《應(yīng)用概率統(tǒng)計》是一個中國數(shù)學(xué)會概率統(tǒng)計學(xué)會主辦的全國性學(xué)術(shù)刊物，主要刊登概率論與數(shù)理統(tǒng)計的理論和應(yīng)用兩方面有創(chuàng)造性的學(xué)術(shù)論文，最新成果的綜合報告，并選登高校教學(xué)、應(yīng)用成果簡報等方面的文章。

　　雜志主編為中國科學(xué)院院士馬志明研究員。本刊是中國自然科學(xué)數(shù)學(xué)類核心期刊, 為中國數(shù)學(xué)會概率統(tǒng)計學(xué)會會刊，其宗旨是反映我國概率統(tǒng)計基礎(chǔ)理論和應(yīng)用研究的學(xué)術(shù)水平，大力促進我國概率統(tǒng)計的應(yīng)用研究，發(fā)展概率統(tǒng)計的新方法，推廣概率統(tǒng)計方法的應(yīng)用成果，為經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)。

　　【收錄情況】

　　國家新聞出版總署收錄

　　該刊被以下數(shù)據(jù)庫收錄：CBST 科學(xué)技術(shù)文獻速報(日)(2009)、中國科學(xué)引文數(shù)據(jù)庫(CSCD—2008)

　　核心期刊：中文核心期刊(2008)、中文核心期刊(2004)、中文核心期刊(2000)、中文核心期刊(1996)、中文核心期刊(1992)

　　【欄目設(shè)置】

　　主要有綜合報告、學(xué)術(shù)論文、應(yīng)用研究、應(yīng)用簡報、教學(xué)研究、學(xué)術(shù)活動報道、書評、新書介紹等欄目。

　　雜志優(yōu)秀目錄參考：

　　平衡損失下一般Gauss-Markov模型中回歸系數(shù)的最優(yōu)估計胡桂開，彭萍，HU GUIKAI，PENG PING

　　雙根樹上二階非齊次馬氏鏈的強大數(shù)定律和Shannon-McMillan定理石志巖，韓大釗，楊衛(wèi)國，SHI ZHIYAN，HAN DAZHAO，YANG WEIGUO

　　逐步增加首失效截尾樣本下參數(shù)估計的優(yōu)良性劉榮玄，吳高翔，朱先陽，LIU RONGXUAN，WU GAOXIANG，ZHU XIANYANG

　　部分函數(shù)線性模型的經(jīng)驗似然推斷胡玉萍，馮三營，薛留根，HU YUPING，F(xiàn)ENG SANYING，XUE LIUGEN

　　雙隨機跳擴散模型下亞式期權(quán)的定價楊建奇，YANG JIANQI

　　復(fù)合更新風(fēng)險模型中負相依索賠額下的精細大偏差宋立新，馮敬海，袁亮亮，SONG LIXIN，F(xiàn)ENG JINGHAI，YUAN LIANGLIANG

　　奇異隨機偏微分方程中參數(shù)MLE的漸近性質(zhì) 張彩伢，ZHANG CAIYA

　　T-IPH分布的若干性質(zhì)及其在排隊論中的應(yīng)用張宏波，侯振挺，ZHANG HONGBO，HOU ZHENTING

　　近似周期時間序列分析吳述金，朱曉雨，楊筱，WU SHUJIN，ZHU XIAOYU，YANG XIAO

　　Q過程唯一性的實用判別準(zhǔn)則陳木法，CHEN MUFA

　　電子機械工程期刊投稿：基于STM32的中老年人跌倒監(jiān)測裝置研究

　　摘要：基于STM32單片機的跌倒監(jiān)測裝置可實現(xiàn)對中老年人的跌倒檢測、自動報警、人體生理數(shù)據(jù)的采集和人體生理健康的監(jiān)測。文章設(shè)計了一種基于STM32的可穿戴的中老年人跌倒檢測裝置。根據(jù)人體跌倒時的角加速度的變化及角度傾斜，用MEMS傳感器進行姿態(tài)監(jiān)測;利用人跌倒時血壓變化，采用PTT方法進行跌倒的輔助判定以及生理健康監(jiān)測。該設(shè)計成本較低，技術(shù)實現(xiàn)相對較為容易，易于實現(xiàn)對目標(biāo)群體的跌倒檢測及健康監(jiān)測。

　　關(guān)鍵詞：電子機械工程期刊,STM32單片機,跌倒檢測,自動報警,生理數(shù)據(jù)采集,生理健康監(jiān)測

　　眾所周知，我國社會正逐漸步入老齡化，老年人口撫養(yǎng)比不斷提高，老年人保健的重要性日益凸顯，同時許多子女選擇異地工作和生活，導(dǎo)致了大量老年人空巢。于是，老年人的安全監(jiān)護成了一個突出的社會性問題。隨著年紀(jì)增長，老年人身體機能下降并伴隨多種老年性疾病，使之在日常生活中更容易跌倒，所以老年人特別是獨居老人發(fā)生跌倒能否得到及時救助是至關(guān)重要的，而解決此問題的核心技術(shù)便是跌倒檢測技術(shù)。又因老年性疾病多與血壓等生理信號有關(guān)，故對老年人的生理信號檢測達到對跌倒檢測的輔助判定以及相關(guān)生理健康監(jiān)測亦為重要。基于對中老人跌倒判定、生理健康監(jiān)測的目的，本文介紹一種基于STM32的老人跌倒檢測裝置。該裝置能較為精確地對目標(biāo)群體實施跌倒檢測與健康監(jiān)測，實時將用戶的心率，體溫等通過無線方式推送至微信平臺以及GSM平臺，便于盡快進行醫(yī)療救援呼叫。此裝置設(shè)計成本較低，實現(xiàn)技術(shù)較為容易，易于實現(xiàn)對目標(biāo)群體的跌倒檢測及健康監(jiān)測。

　　應(yīng)用概率統(tǒng)計最新期刊目錄

極坐標(biāo)視角下的Stein估計量————作者：段小剛;

摘要：同時估計三個及以上同方差獨立正態(tài)總體均值時, Stein[1]證明了最大似然估計平方損失下的不可容許性,并同James顯式構(gòu)造了具有精確一致更優(yōu)風(fēng)險函數(shù)的壓縮型估計量.這一驚人發(fā)現(xiàn)——維數(shù)大于等于3時顯式結(jié)構(gòu)精確更優(yōu)壓縮型估計量——激發(fā)了大量后續(xù)研究. Statistical Science期刊2012年組織了一期專刊,“MINIMAX SHRINKAGE ESTIMATION:A TRIBUTE...

聚類失效時間帶混合效應(yīng)的加性乘積風(fēng)險率模型的統(tǒng)計推斷————作者：亢芳圓;

摘要：在生存分析中,會收集到來自不同醫(yī)院或治療中心的聚類數(shù)據(jù),每個醫(yī)院或每個治療中心稱為一個類,在同一個類中的個體具有相似性.本文對這種聚類失效時間建立了加性乘積風(fēng)險率函數(shù)模型,對同一類的個體用一個共同的混合效應(yīng)項表示類內(nèi)部的相關(guān)性.在統(tǒng)計推斷中,利用估計方程的方法對參數(shù)進行估計,給出了估計量的大樣本理論結(jié)果和證明,然后進行數(shù)值模擬,驗證有限樣本下的估計量的表現(xiàn),并將模型和方法應(yīng)用到實際數(shù)據(jù)中進行分析

空間分位數(shù)自回歸模型中的內(nèi)分位點壓縮技術(shù)————作者：董平;張日權(quán);

摘要：為處理空間相依數(shù)據(jù)中不同分位數(shù)水平下的特定效應(yīng),空間分位數(shù)自回歸(SQAR)模型應(yīng)運而生.傳統(tǒng)的分位數(shù)回歸模型更注重于不同分位數(shù)下回歸系數(shù)的估計,往往忽略對條件分位數(shù)回歸模型的全局判斷.如果采用傳統(tǒng)的Wald多重檢驗方法判斷分位數(shù)模型系數(shù)的差異性,不僅會增加計算負擔(dān),而且會帶來更高的錯誤發(fā)現(xiàn)率(FDR).為此,我們將參數(shù)估計和差異檢驗轉(zhuǎn)化為懲罰問題,基于工具變量和內(nèi)分點壓縮技術(shù)提出一種兩階段內(nèi)分位...

波動率模型下期權(quán)定價的閉式漸進展開方法————作者：陳大川;李辰旭;

摘要：在隨機波動率模型的假設(shè)下,歐式期權(quán)價格通常沒有解析解.本文以Malliavin隨機變分理論為基礎(chǔ),通過圍繞常數(shù)波動率模型對隨機波動率路徑進行展開,提出了一種可以逼近此類歐式期權(quán)價格的新漸進展開方法.這種方法可以給出閉式展開表達式,能夠修正錯誤定價問題并且推廣著名的Black-Scholes-Merton (1973)公式.受到Li[1]的啟發(fā),我們的漸進展開原則上可以實現(xiàn)任意階的計算,并得到精確且...

Lévy風(fēng)險模型下分紅與破產(chǎn)相關(guān)函數(shù)的統(tǒng)計估計————作者：謝佳益;張志民;

摘要：本文考慮在常數(shù)障礙分紅策略下,譜負Lévy風(fēng)險模型中分紅與破產(chǎn)相關(guān)函數(shù)的統(tǒng)計估計.假設(shè)保險公司不考慮分紅時的盈余過程采用一般的譜負Lévy過程進行建模,通過低頻抽樣觀察可以得到保險公司總索賠金額和總紅利支付的數(shù)據(jù)集.用Fourier余弦級數(shù)展開(COS)方法估計了分紅與破產(chǎn)相關(guān)函數(shù),并推導(dǎo)了估計量的收斂速率.大量的數(shù)值實驗表明,當(dāng)樣本量有限時估計非常有效

正態(tài)模型下經(jīng)典條件勢的最佳受試者工作特征曲線（英文）————作者：張應(yīng)應(yīng);

摘要：受試者工作特征(ROC)分析在臨床試驗中非常重要和有用.經(jīng)典條件勢(CCP)是給定真實治療效果和中期結(jié)果值的經(jīng)典拒絕域的概率.對于正態(tài)模型下的假設(shè)和反向假設(shè),我們獲得了CCP的ROC曲線的解析表達式,找到了CCP的最優(yōu)ROC曲線,研究了CCP的ROC曲線的優(yōu)越性,計算了假陽性率(FPR),真陽性率(TPR)和最優(yōu)CCP的臨界值,并在最優(yōu)CCP的中期做出了通過/不通過的決定.此外,還進行了大量的數(shù)值...

多物品網(wǎng)上拍賣的最優(yōu)保留價設(shè)計————作者：夏偉麟;陳紹剛;

摘要：本文在獨立私人價值模型的基礎(chǔ)上,考慮了投標(biāo)者以非齊次泊松過程到達和拍賣網(wǎng)站產(chǎn)生的陳列費,傭金費和廣告費等成本,研究了同質(zhì)多物品網(wǎng)上拍賣的最優(yōu)保留價設(shè)計.保留價策略分為不設(shè)置保留價,公開保留價和隱藏保留價三種,考慮了投標(biāo)者到達人數(shù)大于和不超過拍賣物品數(shù)兩種情況,建立了不同策略下拍賣商的期望收益模型,通過對模型的分析得到了一般性結(jié)論：在拍賣網(wǎng)站用戶基礎(chǔ)有限或投標(biāo)者到達人數(shù)不是特別多的情況下,隱藏保留價...

《應(yīng)用概率統(tǒng)計》征稿簡則

摘要：<正>一、《應(yīng)用概率統(tǒng)計》是中國數(shù)學(xué)會概率統(tǒng)計學(xué)會主辦的全國性學(xué)術(shù)刊物,刊登概率論與數(shù)理統(tǒng)計領(lǐng)域在理論或應(yīng)用方面具有創(chuàng)新的學(xué)術(shù)論文,包括最新成果的綜述報告,并選登高等學(xué)校和科研單位的教學(xué)與應(yīng)用成果簡報。二、來稿要求和注意事項:1.來稿請采用Ctex或LaTeX按本刊模板排版,自留底稿。來稿需控制在15頁以內(nèi),可在投稿時增加附錄。原稿必須是在中外文正式刊物上未發(fā)表的論文。本刊嚴(yán)禁一稿多投...

模型曖昧下基于CRRA效用準(zhǔn)則的非零和投資博弈————作者：朱懷念;莫仕茵;

摘要：隨著社會的不斷發(fā)展,我們所需要求解模型的復(fù)雜度不斷上升,模型的不確定性(也稱為模型曖昧性, model ambiguity)也在不斷擴大.為了更準(zhǔn)確地在考慮模型曖昧性下做出投資決策,本文研究了兩個具有競爭關(guān)系的曖昧厭惡投資者之間的魯棒非零和投資博弈問題.假設(shè)兩個投資者均可將財富投資于由一種無風(fēng)險資產(chǎn)和一種風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)成的金融市場中,用相對績效描述兩個投資者之間的競爭關(guān)系,構(gòu)建了魯棒非零和隨機微分投資...

保險公司在兩個貨幣市場中的最優(yōu)投資策略（英文）————作者：周倩倩;

摘要：本文研究了遵循經(jīng)典Cramer-Lundberg模型擴散近似的保險公司的最優(yōu)投資問題.由于允許投資于國外市場,因此在本文中我們納入了外匯匯率模型.在允許賣空和借貸的條件下,本文研究了最大化終端財富期望指數(shù)效用的問題.通過求解相應(yīng)的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,獲得了最優(yōu)投資策略和價值函數(shù).最后,在本文中我們給出了數(shù)值分析

一種結(jié)合有監(jiān)督分類器和MEWMA的控制圖————作者：周茂袁;邱靜;周茂凱;錢琨;

摘要：在過程監(jiān)控中,使用現(xiàn)代工業(yè)系統(tǒng)中的變量進行準(zhǔn)確有效的監(jiān)控診斷仍然是一個具有挑戰(zhàn)性的任務(wù).本文以多元指數(shù)加權(quán)移動平均（MEWMA）策略結(jié)合一種有監(jiān)督分類器（“one plus epsilon”,簡稱OPE分類器）,提出OPE-MEWMA控制圖.在考慮不同模型、偏移模式和偏移大小的情況下,探究了控制圖對均值偏移的檢測能力,通過比較平均運行長度等多個指標(biāo)衡量控制圖的性能表現(xiàn).仿真結(jié)果表明,所開發(fā)的OPE...

相依的冗余備件在n中取k系統(tǒng)的隨機最優(yōu)分配————作者：程美芳;方龍祥;張帥;

摘要：在本文中,假設(shè)組成n中取k系統(tǒng)的每個子系統(tǒng)由隨機分配的若干冗余備件和一個不同的元件以并聯(lián)(串聯(lián))的形式組成,且冗余備件和元件的隨機壽命是相互獨立的,但來自于同一個子種群中冗余備件的隨機壽命存在相依關(guān)系,這里使用Archimedean copula來刻畫.我們利用隨機序理論研究了隨機挑選冗余備件的概率、冗余備件的隨機壽命和冗余備件的分配策略等三種不同因素對n中取k系統(tǒng)的可靠性影響,最后通過一些數(shù)值例...

無替換試驗下的截尾序貫最優(yōu)檢驗研究————作者：陳慧娟;胡思貴;李秋德;方茂達;龍榮進;葉茂越;

摘要：為降低具有“高可靠、長壽命”試驗特點產(chǎn)品的抽樣檢驗成本,本文對無替換試驗下的指數(shù)分布計量型截尾序貫最優(yōu)檢驗進行了研究.建立了無替換試驗下截尾序貫最優(yōu)檢驗的相關(guān)理論,給出了檢驗方案的操作特征曲線與平均自然日歷試驗時間等關(guān)鍵統(tǒng)計特征量的計算表達式,并構(gòu)建了樣本空間排序法對截尾序貫最優(yōu)檢驗方案進行了求解.通過與當(dāng)前國際標(biāo)準(zhǔn)IEC61124中有替換試驗下的截尾序貫檢驗方案相比,所獲得的新檢驗方案在檢驗水平...

Osgood條件下G-Brown運動驅(qū)動的多維倒向隨機微分方程————作者：張港;江龍;張偉;

摘要：本文建立了G-Brown運動驅(qū)動的多維倒向隨機微分方程(G-BSDE)解的存在性和唯一性,其中G-BSDE的生成元f和gij關(guān)于變量y滿足Osgood條件、關(guān)于變量z滿足Lipschitz條件

重尾時間序列環(huán)境下持久性變點的穩(wěn)健檢驗————作者：白學(xué);金浩;楊云鋒;蘇夢琳;

摘要：本文通過構(gòu)造基于M估計的Ratio雙側(cè)檢驗統(tǒng)計量,研究了方差無窮重尾序列持久性變點檢驗.證明了在原假設(shè)下統(tǒng)計量的漸近分布是布朗運動的泛函,與尾指數(shù)無關(guān),并得到備擇假設(shè)下統(tǒng)計量的相合性.利用Bootstrap抽樣方法逼近原假設(shè)下統(tǒng)計量的漸近分布以獲取精確的臨界值.數(shù)值模擬結(jié)果表明基于M估計的Ratio檢驗具有良好的經(jīng)驗水平,沒有出現(xiàn)顯著的扭曲,且相比基于最小二乘估計的檢驗明顯的提高了經(jīng)驗勢,尤其是在...

二部分隨機塊模型的精確恢復(fù)判別————作者：趙濤;馮群強;

摘要：社區(qū)檢測是網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析的核心問題之一.本文研究了在非對稱稀疏二部分隨機塊模型中社區(qū)結(jié)構(gòu)能否達成精確恢復(fù)的條件,主要表現(xiàn)為在極大似然方法下給出了一個僅與相對稠密社區(qū)內(nèi)部連邊概率和兩社區(qū)間的連邊概率有關(guān)的閾值.此外,我們通過譜聚類方法進行了一系列數(shù)據(jù)模擬試驗,模擬結(jié)果很好地驗證了本文的結(jié)論

一個計算鞅差相關(guān)系數(shù)的快速算法————作者：尹宏;許凱;

摘要：鞅差散度或鞅差相關(guān)系數(shù)被廣泛地用于度量一維響應(yīng)變量與多維預(yù)測變量關(guān)于條件均值獨立性的偏離.根據(jù)定義直接計算樣本鞅差散度的時間復(fù)雜度為O（n²）,其中n為樣本量,這極大地限制了鞅差散度在大數(shù)據(jù)中的應(yīng)用.為了能夠快速計算兩個一維隨機變量的樣本鞅差散度,本文提出一個簡單的、準(zhǔn)確的、時間復(fù)雜度為O(nlog（n）)的快速算法.本文所提出的快速算法基本上只包含了一個排序步驟,所以容易實...

隨機游動記錄數(shù)的漸進概率（英文）————作者：彭文杰;李育強;

摘要：本文研究了在一定條件下的隨機游動中記錄數(shù)的大偏差和中偏差極限定理.結(jié)果表明記錄數(shù)的大偏差和中偏差的速率函數(shù)與弱記錄數(shù)的相應(yīng)速率函數(shù)有所不同。文章結(jié)論是對Li和Yao^[1]結(jié)果的有趣補充,有助于我們更好地理解隨機游動的波動理論

《應(yīng)用概率統(tǒng)計》征稿簡則

風(fēng)險厭惡市場中基于在險價值風(fēng)險測度的歐式期權(quán)定價————作者：吳述金;王詩宇;梁珊珊;任艷科;

摘要：在風(fēng)險厭惡市場中,基于在險價值風(fēng)險測度,本文對標(biāo)的資產(chǎn)服從幾何布朗運動的歐式期權(quán)通過終值貼現(xiàn)的方式建立了期權(quán)定價模型.特別地,當(dāng)期權(quán)交易者是風(fēng)險中性時,不需要風(fēng)險補償,此時本文獲得的定價模型退化為經(jīng)典的Black-Scholes期權(quán)定價模型,而且本文定價模型放寬了經(jīng)典Black-Scholes期權(quán)定價模型的假設(shè)條件,本文結(jié)果在不均衡、不完備的有套利市場下依然適用.結(jié)果表明,歐式期權(quán)的價值取決于標(biāo)的...

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